关于修订《上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所风险控制管理办法》有关条款的通知 --2002/2/04

发布日期：2002-02-04

关于修订《上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所风险控制管理办法》有关条款的通知

各会员单位：

根据彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365市场的发展状况，经理事会批准，我所决定对《上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所风险控制管理办法》的第五条、第二十二至第二十八条的有关保证金和限仓制度的内容作适当修订，具体内容见附件。

新规定从尚未发布“会员成交及持仓前20名排名表”的彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约开始实施，即铜品种从cu0207及以后月份的合约开始实施、铝和天然橡胶品种从现交易的所有合约开始实施。其中，第二十四条有关经纪公司2002年度提供证明文件的截止时间推迟到2002年3月底。

本文自发布之日起生效。

附件：《上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所风险控制管理办法》修订内容

二OO二年一月三十日

附件：

《上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所风险控制管理办法》修订内容

第五条 交易所根据某一彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约上市运行的不同阶段和持仓的不同数量制定不同的交易保证金收取标准。具体规定如下:

表一

交易过程中，当某一彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约持仓量达到某一级持仓总量时，新开仓合约按该级交易保证金标准收取。交易结束后，交易所对全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金。

在进入交割月份后，卖方可用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约持仓的履约保证，其持仓对应的交易保证金不再收取。

第二十二条 经纪会员、非经纪会员和客户的各品种彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约在不同时期的限仓比例和持仓限额具体规定如下：

表二

表中某一彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约持仓量为双向计算，经纪会员、非经纪会员、客户的持仓限额为单向计算；经纪会员的持仓限额为基数。

第二十三条 交易所可根据经纪会员的净资产和经营情况调整其持仓限额。

持仓限额=基数×（1+信用系数+业务系数）

基数：是经纪会员持仓限额的最低水平，由交易所规定（见表二）。

信用系数：以经纪会员净资产3000万元为底数（此时信用系数为0），在此基础上，每增加500万元净资产，则信用系数相应增加0.1，信用系数最大值不得超过2；

业务系数：经纪会员业务系数暂定为五档。以年交易金额80亿元底数（此时业务系数为0），在此基础上，经纪会员年交易金额达到规定水平，则相应提高其业务系数。业务系数的最大值不得超过1。（见表三）

表三

第二十四条 经纪会员的持仓限额，由交易所每一年核定一次。

经纪会员须在当年1月15日前向交易所提供上一年度期末净资产金额的证明文件（会计师事务所审计报告）。交易所统计上年1月1日至12月31日经纪会员的交易量，核定持仓限额后于当年1月20日前通知经纪会员，并予公布；该持仓限额适用于其当年1月21日至次年1月20日期间（含起、止日）的各品种彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约的交易。

第二十五条 到期未提供证明文件、统计材料或所提供证明文件、统计材料属无效的，则均以基数水平论。

第二十六条 交易所调整持仓限额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施。

第二十七条 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额。对超过持仓限额的会员或客户，交易所有权按有关规定执行强行平仓。

一个客户在不同经纪会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出持仓限额的，交易所可指定有关经纪会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

第二十八条 经纪会员名下全部客户持仓之和超过该会员的持仓限额的，经纪会员原则上应按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例，由该会员监督其有关客户在规定的时间内完成减仓；应减仓而未减仓的，交易所有权按有关规定执行强行平仓。